CapeTools QuantTools Developer 2
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关于 CapeTools QuantTools Developer
CapeTools QuantTools 开发人员 （C++， java， .NET， ActiveX） 是一个金融工具建模工具包。这些库包含 2100 多种功能，用于金融衍生品的管理、定价和风险管理。 支持超过 120 类财务功能： 市场（索引、日历、外汇对象） 市场曲线（常规、XCCY、债券、回购信用收益率曲线以及波动性曲线） 查询市场曲线（市场曲线类别中的查询曲线对象） 信用衍生工具（信用链接票据、信用违约掉期 （CDS） 和期权（包括常规、二进制和结构化） 期权投资组合（40+异国情调的选择价格。您可以创建期权投资组合来管理、选择、分组和价格异国交易，进行情景分析，颠簸风险，计算任何一阶或二阶风险，以及解决任何输入参数） 债券（政府和普通债券组合、计算远期、收益率、期权、回购利率以及转换系数） IR 腿（灵活的固定利率或浮动利率腿结构（CMS、昆托、摊销、InArrears） 交换（交换合同、修复修复、FLT-FLT、修复-FLT） IR 产品组合（交换、上限、交换、基础交换或 CDS 书籍） IR 风险（利率收益率曲线/波动风险） 流程（用于模拟的下分析器进程对象） 模拟（执行给定过程对象的模拟） 通用定价（通过树、蒙特卡洛或 PDE 的通用用户定义的交易） 模型（创建利率模型对象（黑卡拉辛斯基、赫尔怀特、G2、LMM） 校准（在模型类别组中校准利率模型） 统计类别组（从超过 12 个分布生成随机数） 技术分析（160 TA 功能） 实用程序（GRID 计算支持、矩阵操作、对象序列化、插值对象（1D 和 2D）） FpML（通过XPath、FpML文档读取和查询的功能）