CaterpillarSSA 3.40
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关于 CaterpillarSSA
该程序基于强大的无模型时间序列分析方法 Caterpillar（另一个名字是 SSA - 单数频谱分析）。它结合了其他方法的优点和可视化控制辅助工具的简单性。用于分析一维时间序列的基本 Caterpillar-SSA 算法包括通过延迟过程将一维时间序列转换到轨迹矩阵（这为整个技术命名）;轨迹矩阵的奇异值分解;基于若干选定的特征器重建原始时间序列。Caterpillar-SSA 处理的结果是将时间序列自然分解为多个组件，这些组件通常可以识别为趋势、季节性和其他振荡序列或噪声分量。该方法可以自然地扩展到预测时间序列及其组件，处理多维时间序列和换点检测。"Caterpillar" 想法在俄罗斯（圣彼得堡、莫斯科）以及英国和美国（以 SSA 的名义，即单一频谱分析）独立开发。新书《时间序列结构分析：SSA和相关技术"作者是N.戈利安迪纳、V.内克鲁特金和A.Zhigljavsky》对SSA一般理论和方法论进行了仔细、清晰的描述（英文，查普曼和霍尔/CRC，见http://www.gistatgroup.com/cat/）。该方法是气象学、水文学、地球物理学、气候学、气候学、经济学、生物学、物理学、医学等科学领域时间序列分析的有力而有用的工具;也就是说，在短和长，一维和多维，固定和非静止，几乎确定性和嘈杂的时间序列要分析。我们确信，在不久的将来，与卡特彼勒一样的方法将跻身于时间序列分析的基本方法之一，并将包含在标准统计软件中。