MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8
您将能够在 5 秒内下载。
关于 MCarloRisk for Stocks & ETFs
股票价格/概率风险分析仪和优化器为普通人。另请参阅我们对顶级加密货币的新支持。现在，通过投资组合支持，对每日回报进行成对相关性/回归分析，以及投资组合优化。计算股票加权投资组合的远期（价格、概率）。 与其他作品集优化器不同，此代码不假定回报的正常性，也不要求您输入波动性估计值...这些是根据公共历史回报数据计算的，您可以告诉它要往多远时间计算波动性。尝试一些优化，并比较其他代码的结果！ 主要数据馈送是创新的 IEX。 当您能够将真实统计数据和历史重新采样数据应用于分析时，为什么要依赖图表阅读的茶叶？虽然图表工具，如布林带，移动平均线和烛台只在历史数据上生成，此应用程序采取过去的数据，并混合它通过蒙特卡洛方法生成数千个可能的未来价格走，然后计算这些价格结果的概率。也适用于股票式ETF和短期ETF（例如，.SH+ 短间谍）。 使用随机游走理论估计未来价格分布，其中随机样本是从有关股票的历史中选择的。 用户可以控制使用历史数据仅捕获当前"epoch"或考虑长期历史行为的时间。 内置回溯测试、验证和模型调优工具。 - - 详细信息 - - 此应用程序将每日股票回报模型为稳定的随机过程，并估计蒙特卡罗从用户指定的先前（已知）每日回报的"经验分布"重新采样的未来价格分布。 更改设置或下载新数据集后，请务必按蒙特卡罗选项卡上的"运行蒙特"按钮。 此应用程序从 IEX 下载历史数据作为基础数据进行重新采样。在重新采样之前，价格将转换为每日回报 [P（t）/P（t-1）]。用户可以选择回采样多远。通过以这种方式在用户指定的投资范围内估计未来价格的概率分布，我们可以以拇指法则的方式将损失风险估计值给出第一个近似值。 报告估计价格和 %损失估计在常用水平 1 百分位和 5 百分位 （1% 和 5% 风险）。还报告给定天数的中位数（第 50 个百分位）价格估计值。计算对每日收盘价数据执行。提供人工冲击过滤器，可用于拒绝对先前收益的重新采样（由于拆分或其他不影响资产基础价值的人工重新估值）。操作理论在"理论"选项卡下详细描述。 可以通过调整回采样的最大天数和/或回时间线性加权来调整或校准随机模型。 随机模型验证（回溯测试）功能： 在 Monte Carlo 选项卡上，您可以从模型中预扣任何天数的最近天数，然后绘制随机风险预测的结果，将下限包络绘制为 1% 和 %5，并在模型运行完成后动态地将所有其他估计概率（风险）级别绘制。 验证选项卡： 这允许您通过预扣多个点、计算模型、比较模型的向前预测和实际保留的数据，以及随着时间的推移对所有预扣点重复此值值点，对模型执行详尽的验证。 应用程序提供商不声明此应用程序是否适合任何目的，用户在做出投资决策之前应咨询投资顾问。