Portfolio Optimization 5.2
许可： 免费试用 文件大小： 602.11 KB
用户评分： 3.0/5 - 12 评分
请稍候，您的下载链接正在检测恶意内容。
您将能够在 5 秒内下载。
您将能够在 5 秒内下载。
关于 Portfolio Optimization
投资组合优化模板确定金融投资组合的最佳资本权重，根据单个投资之间的相关性提供所需的风险和回报概况。 投资组合优化模型的设计使其能够应用于具有多头头寸和空头头寸的金融工具或业务流投资组合。 产品组合优化模板直观而灵活，具有帮助图标，可帮助输入和解释输出结果。为分析输入历史数据的选项包括指定绝对价格或回报、持有的当前单位数以及从互联网下载长期金融市场证券数据的工具。高级优化选项包括设置最佳投资组合中权重的最小和最大约束，以及夏普比率下的整体波动性、Sortino 比率下的下行风险或半偏差以及欧米茄比率下的损益的风险分析选项。可以设置优化以至少保持当前的回报水平，并指定通过蒙特卡罗模拟计算达到概率的目标返回。投资组合优化结果与加权图表和回报分布以及所需的收购和清算操作一起显示。技术分析提供信号交易回测试总回报，并自动优化每个投资的技术周期常数或总投资组合，导致最高的回回报。具有详细图表和回测试分析的技术分析指标包括简单的移动平均线 （SMA）、变化率 （ROC）、移动平均收敛/背离 （MACD）、相对强度指数 （RSI） 和布林带。该模板与 Excel 97-2013 兼容，用于 Windows 和 Excel 2011 或 2004，作为跨平台产品组合优化解决方案。