Value at Risk Calculator 1.5
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关于 Value at Risk Calculator
网络版本： https://apps.variskindo.com 主要特点： - 添加您选择的股票和货币对 - 来自谷歌财经的2年历史数据 - 用户定义的投资组合，包括您添加的股票 - 使用指数加权移动平均线 （EWMA） 查看价格图表、回报图表和波动性图表 - 即时监控您的投资组合市场价值、损益、投资组合回报、波动和 VaR 数字 - 根据所选置信水平和持有期，使用方差协方差方法 （VCM） 计算置信水平、风险市场价值 （VaR） 和预期缺口 （ES） 的标准正常 z 得分 - 安装 GARCH（1，1） 型号 - 使用 VCM 计算流动性调整风险 （VaR） 和预期缺口 （ES） - 根据所选置信水平与库普拉相关性，使用单因素高斯科普拉估算风险信用价值 （VaR） 和预期不足 （ES） - 使用同流和危险率方法估计评级过渡矩阵 - 具有逻辑回归的信用评分 - 使用基于泊松和日志法线分布的蒙特卡罗模拟计算风险运营价值 （VaR） 和预期短缺 （ES） - 运行 R 脚本进行在线统计数据分析 - 实时货币汇率和黄金价格 - 估计违约概率 （PD）、科普拉相关性和最差情况违约率 （WCDR） - 实时全球新闻 - 对数异常分布的拟合 - 使用 Facebook、推特或电子邮件和密码登录 - 离线登录（仅电子邮件密码） - 离线模式功能 风险价值 （VaR） 是一种统计技术，用于衡量和量化公司或投资组合中特定时间范围内的财务风险水平。它估计一组投资在设定的时间段（如一天）内可能会损失多少。VaR 以三个变量进行衡量：潜在损失金额、损失概率以及金融公司和监管机构通常用于衡量弥补潜在损失所需的资产量的时间框架。 预期缺口是风险价值的替代方法，对损失分布尾部的形状更敏感。预期短缺也称为风险条件值 （CVaR）、平均风险值 （AVaR） 和预期尾部损失 （ETL）。 由利拉技术 （移动应用程序 PT 瓦里斯金多） 电子邮件： [email protected] 网络： https://variskindo.xyz