WebCab Bonds for .NET 2

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关于 WebCab Bonds for .NET

三位一:COM、.NET和XML Web服务利息衍生工具定价框架:设置合同、设置 vol/价格/利息模型并运行 MC。我们还涵盖:国债、价格/收益率、零曲线、固定利率债券、远期利率/FRA、期限和凸价。 一般定价框架提供以下预定义的模型和合同: 合约: 亚洲期权, 二元期权, 上限, 息票债券, 地板, 远期开始股票期权, 回溯期权, 梯子期权, 香草掉期, 香草股票期权, 零息债券, 障碍期权, 巴黎期权, 帕拉西亚期权, 远期和未来. 利率模型:恒定现货利率、恒定(时间)收益率曲线、一个因子随机模型(瓦西切克、黑德曼-托蒂(BDT)、Ho & 李,赫尔和怀特),双因素随机模型(布雷曼和施瓦茨,方和瓦西切克,朗斯塔夫和施瓦茨),考克斯-英格索尔-罗斯均衡模型,现货率模型与自动收益率(何和李,赫尔和怀特),希思-贾罗-莫顿远期率模型,布雷斯-加塔雷克-穆西拉(BGM)LIBOR市场模型。 价格模型:恒定价格模型、一般确定性价格模型、日志正常价格模型、泊松价格模型。 波动性模型:恒定波动性模型、一般确定性波动性模型、波动的赫尔和白色随机模型、主机随机波动模型。 蒙特卡罗普林引擎:根据迭代次数或最大预期误差评估价格估计。评估价格估计的标准偏差,以及给定置信水平的最低/最大预期价格。 本产品还具有以下技术方面: 3 in-1:.NET、COM 和 XML Web 服务 - 3 个 DLL、3 个 API 文档,... 广泛的客户示例(C#、VB、C++,...) ADO 调解员 兼容容器(VS 6,VS.NET,Office 97/2000/XP/2003,C++,Delphi 3-2005)