WebCab Options and Futures for .NET 3.0
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关于 WebCab Options and Futures for .NET
3-in-1：.NET、COM 和 XML Web 服务组件，用于使用蒙特卡罗和有限差价技术为期权和期货合约定价。一般蒙特卡罗定价框架：广泛的合同，价格，利息和卷模型。价格欧洲， 亚洲， 美国， 回溯， 百慕大和二元期权使用分析， 蒙特卡罗和有限差根据一些卷， 价格， 波动性和利率模型. 一般定价框架提供以下预定义的模型和合同： 合约： 亚洲期权， 二元期权， 上限， 息票债券， 地板， 远期开始股票期权， 回溯期权， 梯子期权， 香草掉期， 香草股票期权， 零息债券， 障碍期权， 巴黎期权， 帕拉西亚期权， 远期和未来. 利率模型：恒定现货利率、恒定（时间）收益率曲线、一个因子随机模型（瓦西切克、黑德曼-托蒂（BDT）、Ho & 李，赫尔和怀特），双因素随机模型（布雷曼和施瓦茨，方和瓦西切克，朗斯塔夫和施瓦茨），考克斯-英格索尔-罗斯均衡模型，现货率模型与自动收益率（何和李，赫尔和怀特），希思-贾罗-莫顿远期率模型，布雷斯-加塔雷克-穆西拉（BGM）LIBOR市场模型。 价格模型：恒定价格模型、一般确定性价格模型、日志正常价格模型、泊松价格模型。 波动性模型：恒定波动性模型、一般确定性波动性模型、波动的赫尔和白色随机模型、主机随机波动模型。 蒙特卡罗普林引擎：根据迭代次数或最大预期误差评估价格估计。评估价格估计的标准偏差，以及给定置信水平的最低/最大预期价格。 本产品还具有以下技术方面： 3 in-1：.NET、COM 和 XML Web 服务 - 3 个 DLL、3 个 API 文档,... 广泛的客户示例（C#、VB、C++,..） ADO 调解员 兼容容器（VS、VS.NET、办公室、C++、德尔福）