开发者 WebCab Components

100% 免费 EJB 组件提供一系列技术指标，可用于技术交易系统的构建。此外，通过将这些方法与 JDBC 中介一起使用，您将能够迭代地将这些指标应用于存储在 DBMS 中的历史数据中。在此 J2EE 应用程序中，我们实现了以下功能：技术指标移动平均线 - 简单、中位数、几何移动平均线、线性加权移动平均线 （LWMA）、指数加权移动平均线 （EWMA）、可变移动平均线 （VMA）方向移动指标 （DMI） 和平均方向移动指标

100% 免费 .NET API 组件提供可用于技术交易系统构建的技术指标集合。此外，通过将这些方法与我们的 ADO 中介一起使用，您将能够迭代地将这些指标应用于存储在 DBMS 中的历史数据中。在此 .NET 服务中，我们实现了以下功能：技术指标移动平均线 - 简单、中位数、几何移动平均线、线性加权移动平均线 （LWMA）、指数加权移动平均线 （EWMA）、可变移动平均线 （VMA）方向移动指标 （DMI） 和平均方向移动

3-in-1：.NET、COM 和 XML Web 服务组件，用于使用蒙特卡罗和有限差价技术为期权和期货合约定价。一般蒙特卡罗定价框架：广泛的合同，价格，利息和卷模型。价格欧洲， 亚洲， 美国， 回溯， 百慕大和二元期权使用分析， 蒙特卡罗和有限差根据一些卷， 价格， 波动性和利率模型.一般定价框架提供以下预定义的模型和合同：合约： 亚洲期权， 二元期权， 上限， 息票债券， 地板， 远期开始股票期权， 回溯期权， 梯子期权， 香草掉

三位一：COM、.NET和XML Web服务利息衍生工具定价框架：设置合同、设置 vol/价格/利息模型并运行 MC。我们还涵盖：国债、价格/收益率、零曲线、固定利率债券、远期利率/FRA、期限和凸价。一般定价框架提供以下预定义的模型和合同：合约： 亚洲期权， 二元期权， 上限， 息票债券， 地板， 远期开始股票期权， 回溯期权， 梯子期权， 香草掉期， 香草股票期权， 零息债券， 障碍期权， 巴黎期权， 帕拉西亚期权， 远期和未来.

提供基本统计、离散概率、标准概率分布、假设检验、相关性和线性回归的功能。统计模块统计模块纳入了集中（均值）和（离散）数值集分散的标准定量测量的评估程序。此模块包含加权平均值、几何平均值、四分位数间范围、均值和标准差、样本方差和变异系数。离散概率模块离散概率模块封装离散概率和离散概率分布的基础。此组件包括分布的加法、条件概率、累积分布函数、均值和方差、预期值、协方差和涉及随机变量的表达式简化。相关性和回归模块允许用户调

100% 免费德尔福组件提供一系列技术指标，可用于技术交易系统的构建。此外，通过将这些方法与我们的 ADO 中介一起使用，您将能够迭代地将这些指标应用于存储在 DBMS 中的历史数据中。在此德尔福组件中，我们实现了以下功能：技术指标移动平均线 - 简单、中位数、几何移动平均线、线性加权移动平均线 （LWMA）、指数加权移动平均线 （EWMA）、可变移动平均线 （VMA）方向移动指标 （DMI） 和平均方向移动指标 （ADX）

应用马尔科维茨理论和资本资产定价模型（CAPM），通过赋予风险、回报或投资者效用功能，分析和构建与马尔科维茨理论有关/无资产权重约束的最佳投资组合;或根据风险、回报或市场投资组合权重对 CAPM 进行考虑。还包括绩效评估、广泛的辅助类/方法，包括方程求解和插值程序、有效边界分析、市场组合和 CML。{@}

应用马尔科维茨理论和资本资产定价模型（CAPM），通过赋予风险、回报或投资者效用功能，分析和构建与马尔科维茨理论有关/无资产权重约束的最佳投资组合;或根据风险、回报或市场投资组合权重对 CAPM 进行考虑。还包括绩效评估、广泛的辅助类/方法，包括方程求解和插值程序、有效边界分析、市场组合和 CML。{@}

三进一：马尔科维茨理论和资本资产定价模型（CAPM）的德尔福、COM和XMLWeb服务实现，通过赋予风险、回报或投资者效用功能，分析和构建具有/无资产权重约束的最佳投资组合;或根据风险、回报或市场投资组合权重对 CAPM 进行考虑。还包括绩效评估、广泛的辅助类/方法，包括方程求解和插值程序、有效边界分析、市场组合和 CML。实用程序功能包括：插值 - 立方样条和一般多项式插值程序，以协助研究有效边界求解正面 - 解决风险、回报或投

EJB 套件提供基本统计、离散概率、标准概率分布、假设测试、相关性和线性回归的功能。统计模块统计模块纳入了集中（均值）和（离散）数值集分散的标准定量测量的评估程序。此模块包含加权平均值、几何平均值、四分位数间范围、均值和标准差、样本方差和变异系数。离散概率模块离散概率模块封装离散概率和离散概率分布的基础。此组件包括分布的加法、条件概率、累积分布函数、均值和方差、预期值、协方差和涉及随机变量的表达式简化。相关性和回归模块

EJB 组件套件提供精细的数字过程，用于从一组点（即插值）构造一个或两个变量的函数，或求解一个变量的方程。提供的插值过程包括牛顿多项式、拉格朗日公式、Burlisch-Stoer算法、立方样条线（自然和自由）、双立位和查找插值函数系数的过程。为了求解一个方程，我们提供了范·维恩加登-德克-布伦特算法、间隔分节法、分置和假位置法、牛顿-拉弗森法和里德斯法。此套件包括以下功能：1） 插值模块：多项式插值和外推、插值多项式系数、插值和外推在

添加对可能或没有约束的单维、局部或全局优化问题进行解和执行灵敏度分析的精细程序;到 .NET 和 COM 应用程序。专用的 Simplex 线性编程算法，包括使用二元性或直接方法对对象函数系数或线性边界的灵敏度分析。此套件包括以下功能：局部统一-18 涉及不同位置和包围算法的不同算法。括号：加速度、抛物线外推;定位：抛物线插值，线性，布伦特，立方插值。全局统一 - 用于连续和可派生对象函数的精确高级算法。局部多维 - 一般

添加对可能或没有约束的单维、局部或全局优化问题进行解和执行灵敏度分析的精细程序;到 .NET、COM 和 XML Web 服务应用程序。专用的 Simplex 线性编程算法，包括使用二元性或直接方法对对象函数系数或线性边界的灵敏度分析。此套件包括以下功能：局部统一-18 涉及不同位置和包围算法的不同算法。括号：加速度、抛物线外推;定位：抛物线插值，线性，布伦特，立方插值。全局统一 - 用于连续和可派生对象函数的精确高级算法。

对可能或没有线性约束的单和多维、局部或全局优化问题进行求解和执行灵敏度分析的精细过程。包括基于 Simplex 算法和二元性的专业线性编程算法以及用于灵敏度分析的框架（二元边界或直接方法）或对象函数系数。此套件包括以下功能：本地一维优化; 快速的"低电平"算法，其中重量是速度，而不是结果的准确性;包围算法 - 这些方法查找存在至少一个连续函数极值的间隔;定位算法 - 如果极值被包围且考虑的函数是连续的，则这些方法将收敛到极值;准确的"高级"算

EJB套件提供一般利息衍生品定价框架：设置合约和vol/价格/利息模型，并运行MC.允许利率现金和衍生产品的定价和风险分析。我们还涵盖了债券的基本理论，包括：国债、收益率/定价、零曲线、远期利率/FRA、期限和凸期。我们还涵盖固定利率债券的主题。本产品还包含以下功能：GUI 捆绑包 - 我们将一套图形用户界面 JavaBean 组件（具有 1、2、4 或站点范围的许可证）捆绑在一起，允许开发人员将各种 GUI 功能（包括图表/图形）插

使用蒙特卡罗和有限差价技术的价格期权和期货合约。一般 MC 定价框架：广泛的合同、价格、利息和 vol 模型。 价格欧洲， 亚洲， 美国， 回溯， 百慕大和二元期权使用分析， 蒙特卡罗和有限差异与一些 vol， 价格， 波动性和利率模型的符合.本产品还包含以下功能：* GUI 捆绑包 - 我们将一套图形用户界面 JavaBean 组件（具有 1、2、4 或站点范围的许可证）捆绑在一起，允许开发人员将各种 GUI 功能（包括图表/图形）

提供一般利息衍生工具定价框架的Java组件：设置合约和vol/价格/利息模型，并运行MC.，包括利率现金和衍生产品的定价和风险分析。我们还涵盖了债券的基本理论，包括：国债、收益率/定价、零曲线、远期利率/FR、固定利率债券、期限和凸期。下载，然后"java-jar *.jar"在提示。WebCab 债券实现以下功能：- 债券的基本理论- 定价和收益率- 构建零利率曲线- 远期汇率和 FRA- 持续

将统计信息、离散概率、标准概率分布、假设测试、相关性和线性回归功能添加到您的 .NET、COM 和 XML Web 服务应用程序。统计模块纳入数据表示（包括标准、相对和累积频率表）、基本统计（包括中心度、分散度和相对位置度量）和分组数据（包括样本均值、方差和标准偏差）的主题离散概率模块封装有限事件集（即离散概率）的概率研究，以及具有有限数量的结果（即离散随机变量）的实验。包括：概率度量、联合/交集定律、条件/互补概率;累积分布

EJB套件，使用蒙特卡罗和有限差价技术为股票期权和期货合约定价。一般 MC 定价框架：广泛的合同、价格、利息和 vol 模型。 价格欧洲， 亚洲， 美国， 回溯， 百慕大和二元期权使用分析， 蒙特卡罗和有限差异与一些 vol， 价格， 波动性和利率模型的符合.本产品还包含以下功能：* GUI 捆绑包 - 我们将一套图形用户界面 JavaBean 组件（具有 1、2、4 或站点范围的许可证）捆绑在一起，允许开发人员将各种 GUI 功能（

添加精炼的数值过程，从一组点（即插值）构造一个或两个变量的函数，或求解一个变量的方程;到 .NET、COM 和 XML Web 服务应用程序。提供的插值过程包括牛顿多项式、拉格朗日公式、Burlisch-Stoer算法、立方样条线（自然和自由）、双立位和查找插值函数系数的过程。为了求解一个方程，我们提供了范·维恩加登-德克-布伦特算法、间隔分节法、分置和假位置法、牛顿-拉弗森法和里德斯法。本产品还具有以下技术方面：3 in-1：.NE

对可能或没有线性约束的单和多维、局部或全局优化问题进行求解和执行灵敏度分析的精细过程。包括基于 Simplex 算法和二元性的专业线性编程算法以及用于灵敏度分析的框架（二元边界或直接方法）或对象函数系数。此套件包括以下功能：本地一维优化; 快速的"低电平"算法，其中重量是速度，而不是结果的准确性;包围算法 - 这些方法查找存在至少一个连续函数极值的间隔;定位算法 - 如果极值被包围且考虑的函数是连续的，则这些方法将收敛到极值;准确的"高级"算

100% 免费 Java API 提供可用于技术交易系统构建的技术指标集合。此外，通过将这些方法与 JDBC 中介一起使用，您将能够迭代地将这些指标应用于存储在 DBMS 中的历史数据中。包括详细的PDF技术文档、CHM 类库文档和客户端示例。本产品还包含以下功能：GUI 捆绑包 - 我们捆绑了一组图形用户界面 JavaBean 组件，允许开发人员将各种 GUI 功能（包括图表/图形）插入到其客户端应用程序中。JDBC 中介 -

.NET、COM 和 XML Web 服务实现马尔科维茨理论和资本资产定价模型 （CAPM）， 通过赋予风险、回报或投资者效用功能， 分析和构建与 Markowitz 理论有关/无资产权重约束的最佳投资组合;或根据风险、回报或市场投资组合权重对 CAPM 进行考虑。还包括绩效评估、广泛的辅助类/方法，包括方程求解和插值程序、有效边界分析、市场组合和 CML。实用程序功能包括：插值 - 立方样条和一般多项式插值程序，以协助研究有效边界

3-in-1：.NET、COM 和 XML Web 服务组件，用于使用蒙特卡罗和有限差价技术为期权和期货合约定价。一般蒙特卡罗定价框架：广泛的合同，价格，利息和卷模型。价格欧洲， 亚洲， 美国， 回溯， 百慕大和二元期权使用分析， 蒙特卡罗和有限差根据一些卷， 价格， 波动性和利率模型.一般定价框架提供以下预定义的模型和合同：合约： 亚洲期权， 二元期权， 上限， 息票债券， 地板， 远期开始股票期权， 回溯期权， 梯子期权， 香草掉

添加精炼的数值过程，从一组点（即插值）构造一个或两个变量的函数，或求解一个变量的方程;到 .NET、COM 和 XML Web 服务应用程序。提供的插值过程包括牛顿多项式、拉格朗日公式、Burlisch-Stoer算法、立方样条线（自然和自由）、双立位和查找插值函数系数的过程。为了求解一个方程，我们提供了范·维恩加登-德克-布伦特算法、间隔分节法、分置和假位置法、牛顿-拉弗森法和里德斯法。本产品还具有以下技术方面：3 in-1：.NE

三位一：COM、.NET和XML Web服务利息衍生工具定价框架：设置合同、设置 vol/价格/利息模型并运行 MC。我们还涵盖：国债、价格/收益率、零曲线、固定利率债券、远期利率/FRA、期限和凸价。一般定价框架提供以下预定义的模型和合同：合约： 亚洲期权， 二元期权， 上限， 息票债券， 地板， 远期开始股票期权， 回溯期权， 梯子期权， 香草掉期， 香草股票期权， 零息债券， 障碍期权， 巴黎期权， 帕拉西亚期权， 远期和未来.

Java API 组件提供精细的数值过程，用于从一组点（即插值）构造一个或两个变量的函数，或求解一个变量的方程。提供的插值过程包括牛顿多项式、拉格朗日公式、Burlisch-Stoer算法、立方样条线（自然和自由）、双立位和查找插值函数系数的过程。为了求解一个方程，我们提供了范·维恩加登-德克-布伦特算法、间隔分节法、分置和假位置法、牛顿-拉弗森法和里德斯法。此套件包括以下功能：1） 插值模块：多项式插值和外推、插值多项式系数、插值和