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纯AR（p）模型的参数可由OLS估计。MA（q）或 ARMA（p，q）模型（带 q>1）的估计是非线性的。[网络：reg]ARMA 外接程序使用莱文贝格-马夸特算法估计此模型。估计和协方差矩阵所需的派生，使用数值有限差法计算。估计后，外接程序显示系数结果（包括 std.error、t 统计、p 值）、汇总统计（R、调整的 R、回归标准误差、平方残差之和、日志可能性、Durbin Watson、Akaike 信息标准 （AIC）、Sch