[web:reg] arma add-in 1.0

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纯AR(p)模型的参数可由OLS估计。MA(q)或 ARMA(p,q)模型(带 q>1)的估计是非线性的。[网络:reg]ARMA 外接程序使用莱文贝格-马夸特算法估计此模型。估计和协方差矩阵所需的派生,使用数值有限差法计算。 估计后,外接程序显示系数结果(包括 std.error、t 统计、p 值)、汇总统计(R、调整的 R、回归标准误差、平方残差之和、日志可能性、Durbin Watson、Akaike 信息标准 (AIC)、Schwarz 标准 (SIC)、倒置 MA/AR 根、脉冲响应函数以及预测演变。

版本历史记录

  • 版本 1.0 发布于 2005-12-19

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